投资的三观碎一地

5 六月, 2016 (11:22) | 未分类 | By: kidlee

■  【原创】预测之殇:模糊的正确好过精确的错误

看到本文的读者你们有福了,这次我们花了重金请了两个超级知名人士做嘉宾。

有多有名?比黄晓明+郭敬明的N次方还要有名。

他们是:

斯大林桑和希特勒桑……(康桑music“鬼子进村”起)

这次我是正面人物!~面人物~物~ (希特勒图)

(斯大林图)那就怪我咯~

老乡们,咳咳,读者们别跑啊……这不是鬼,是……我从年画上扒下来的好伐……

好吧,我承认,也没有什么重金……如果这你都能看到,说明你视力很好,也说明你很八卦,嘿嘿嘿~~~~

言归正传。话说当年二战初期,德军横扫西欧,千军辟易,只有大英帝国还在海岛上舔着伤口独自浴血奋战。

美国,远在千里之外,只想送钱,不想参战,即使总统愿意也不行;

苏联呢?正在大量出口军事物资给德国,大发战争财。

但是斯大林非常清楚:苏德必有一战!应该说,这个战略判断是非常正确和睿智的。

(斯大林批示:圈阅。这条可以发表,可上《真理报》头条。)

正确是正确,但是还是模糊的。所以斯大林同志想精确一下:到底什么时候开打?

这样开打之前,我们既能做好战争准备,还能多和德国做点生意,多赚点钱装修军队。

总之,想多赚点便宜,利益最大化。

于是,斯大林找来克格勃头子(据说是贝利亚),想把这个事情量化一下。

克格勃效率真不错,拿到大量一手大数据之后,贝利亚得出了结论:

苏德确实必有一战,但是肯定不在今年(1941年)。

于是,斯大林说,小贝,你来我办公室一趟,给我们其他领导人讲讲你的PPT。

贝利亚在克里姆林宫给所有当时苏共高级领导人做了一场非常有逻辑的汇报。

首先,苏德必有一战,这是苏共的共识(其实还真是斯大林的意思),就不赘述了;

其次,如果德国进攻苏联,那么什么时候进攻好呢?

显然,当年战神拿破仑惨败莫斯科的战例已经充分说明:俄罗斯的寒冬才是最可怕的武器。

所以,德国人必须避开寒冬,那么进攻时间最好是春夏两季。

而当时已经6月,如果要进攻苏联,必须保证在4个月左右就要彻底打败苏联。

而在这样短的时间内,彻底击败这样一个幅员辽阔的国家,几乎是不可能的。

所以,即使德国出兵,现在已经来不及了;而应该重点关注1942年或1943年的春夏之交。

换言之,今年领导们还是可以安心海天盛宴的。

斯大林说,这是我们不出办公室都能想到的,你的结论有没有数据支持?

贝利亚,有,我们派人出国做了调研,而且还做了不少。等会你看能不能报一下….

克格勃先假定德国想进攻苏联,那么他们必须要做什么工作呢?

必须准备防寒军服。

所以KGB在德国的军服工厂、棉纺厂、棉花基地等等都埋了不少密探。

调研结果:德国没有大量生产防寒设备。

必须准备冬天坦克作战的防冻防滑设备。

所以KBG在德国的坦克生产基地、配件生产基地、维修中心安插大量密探。

调研结果:德国没有大量更换或生产防冻防滑设备。

必须为作战枪械改装耐寒设备。

所以KGB在德国枪械工厂、枪械研究专家家里买通了不少暗哨。

调研结果:德国没有大量更换枪械耐寒设备。

必须准备冬天过冬的帐篷。

同样,调研结果是:毫无迹象。

而且,这样的反馈不仅发生在德国的主要城市,连小城市、被德国占领区都没有。

就算马上开始生产,装备完了都冬天了。

结论:

德国不会今年进攻苏联。

报告完毕。

很有说服力,很有大数据。

大家鼓掌,领袖微笑,气氛融洽而和谐。

斯大林最后做了结案陈词:

同志们,众所周知德国的最大要害是怕两线作战,一战已经充分证明这一点。所以希特勒虽然痛恨苏维埃和斯拉夫人(苏联属于希特勒分类中的劣等民族),而且早晚必有一战,但一定是要在彻底消化完毕占领区的物资、人心以后才能完成的。而德国击败法国仅仅1年,英国还在坚守,英国的远房表亲还在不断支持英国。所以,德国人不会也不应该在刚刚击败一头狮子,旁边还有一只狼的情况下,贸然向一只北极熊挑战的。

另外,英国和美国之前多次提供德国即将进攻我们的情报,事实一再证明是假的(确实如此),说明英美是想祸水东引,让我们去承受法西斯的战争压力。我们不能上当。

结论:

种种逻辑和数据表明,正常人是不会选择在今年进攻苏联的。大家洗洗睡吧,过完圣诞吃了萝卜再操心不迟。

掌声如春雷般滚滚划过庄严肃穆的克里姆林宫上空。

据某些史料说,贝利亚发言不到48小时,德国军队就进入了苏联境内。

同样据史料,听到德军进攻的消息,斯大林先是不信,一再要求确认;消息证实后,斯大林坐在椅子上一言不发,整整沉默了一刻钟。

那一瞬间,他的哀伤化为化石一直堵到了大脑……

事情坏就坏在了“正常人是不会选择在今年进攻苏联的”的这个“正常人”上。

我们习惯性地重视结论,而忽视前提;其实,恰恰前提是最重要的。

前提不正确,就像没有地基一样,在上面搭建的一切建筑都会轰然倒塌。

无论它多么有力学结构,多么美轮美奂。

希特勒恰恰不是正常人。

希特勒就是认为:我们不需要那么长时间,3到4个月就足够击败苏联了。

既然足够,还有什么必要做防寒准备、耐寒装备?

既然根本没有做,你大数据做得再精细,0乘以100倍还是1000倍,还都是0。

而且,是什么给了希特勒这样的信心呢?

恰恰是苏联自己。

之前1939年,德国闪击波兰,简直就像沸水泼到冰上一样迎刃而解;

苏联之后出兵捡便宜,费了不少功夫才把残存的波兰抵抗军清除干净。

军力对比一目了然。

如果这还不够的话,就在之后不久,强大的苏联红军进攻芬兰,100万正规军遭遇几万芬兰游击队的抵抗。

苏联居然败了,而且还挺惨。(三易主帅,虽然最后还是占了芬兰部分领土。)

更不要说之前,德国使用反间计让斯大林杀掉了图哈切夫斯基等几个元帅,进而大清洗整个苏联红军了。

所以当希特勒提出这几个论据的时候,连反对他的德国将领也没有提出异议。

德国人大多还真是这么想的。

但是,苏联人从来没有这么想过。

看别人容易,看自己太难。

如果是我们,很可能也这样。

比如当时的抗战,开始的时候国人也是这么看“小日本”的。

假设克格勃没有提供这么精细的大数据调研报告,斯大林可能依旧不能肯定德国的进攻时间,反而可能提心吊胆,多多少少提前做出一些战略准备的,起码不至于这么措手不及。

模糊的判断,往往是凭着经验、人性、大趋势的定性,相对来说好做;

精密的判断,依赖大量不可测、不可控的变量,往往反而难以确定;

而一旦迷信这种精确性,往往陷入了精确性陷阱。

中国古人形象地称之为“见秋毫不见泰山”。

这方面,德国人民老朋友日本人民也深有体会。我们引用一段当年明月的美文:

“必须承认,丰臣对中国形势的判断大致是正确的,当时的中国,已经没有开国时期的朝气,思想混乱,组织混乱,吏治腐败,除了几支戚家军那样的模范军队,其余的所谓卫所部队,由于长官吃空额,且无人抓训练,基本都变成了农民部队——除了种田,啥也不会。

用战斗经验丰富,基本不怕死的士兵,先进的武器装备和战术,去进攻政治腐败,喜欢内斗,且多年不打大仗的明朝,无论从哪个角度看,都是稳赢不输。

所以丰臣秀吉很乐观——实在没有悲观的理由。

然而他错了,即使他运用经济学原理,把明朝的各种情况输入电脑,用模型公式证明自己必定能赢,他也一定会输。

因为他不懂得中国人。

几百年后的1937年,日本人决定开战,因为他们认为自己不可能输,当时的日本比中国有钱,士兵比中国精锐,武器比中国先进,他们有三菱重工,有零式战斗机,有航空母舰,而中国内地四处是军阀混战,黑社会横行,老百姓大多不认字,还怕死,重工业基本谈不上,飞机能数得出来,几条破船在长江里晃来晃去,且人心惶惶,一盘散沙。

所以他们告诉全世界,灭亡中国,三个月足矣。

于是他们打了进来,于是他们打了八年,于是他们输掉了战争。

因为他们不懂得中国人。

……

……

这是一个有着无数缺点,无数劣根性的民族,却也是一个有着无数优点,无数先进性的民族,它的潜力,统计学和经济学计算不出,也无法计算。

日本人打进来之后才惊讶地发现,仅仅一夜之间,所有的一切都变了,军阀可以团结一致,黑社会也可以洁身自好,文盲不识字,却也不做汉奸,怕死的老百姓,有时候也不怕死。”

对于大神的结论(中华民族的韧性),个人还是保留一定看法的(日本人认为你有韧性能被几十万建州鞑子统治几百年?),我们能成功更可能是民国开始才有的民族意识(之前是真没有的)以及国际法规则的改变(日本还停留在清日战争思维里),加上美国人的支持(必须承认)。有时间的话可以再细谈,那可能又是一个郢书燕悦的故事;当然,对于大日本帝国来说,那就是一个非常郢书燕不悦的故事了。

(日本对中国的研究确实细致,要比中国自己精细上万倍。那时候,国共两军缴获了日本的地图都视若珍宝,因为比自己绘制得都要详细好多倍。日本军部对中国将领的了解,要比将领们敬爱的蒋校长还要翔实。

但日本的数据大厦还是坍塌了。

天不变,道亦不变。

天变了,数据再强,也是浮云。)

回到我们大A股的投资,我们的人生,已经很完整了:

股改、地震、非典、4万亿、930、630、熔断、注册制……

更不要说外部的几次金融危机、几次战争、几次恐怖袭击事件了……

这些东西,精测是肯定不行的,连模糊地给正确出来,都很难。

所以很多做K线或趋势的人,能把这些也K出来?也趋势出来么?

它们根本数学上不连续啊!

如果没有K、没有趋、没有精细到小数点,你还能应对(资产平衡和配置),还能大致定性。模糊的正确,虽然不能利益最大化,但还算能避免方向性的大损失。而一旦过于沉迷数据,做得太精细了,往往只顾低头看路,没有抬头看天,即使在地上捡了很多年钱,反而可能某天被天上的金元宝给砸死了。

因此,能预测的时候,干么不预测?

但明明不能预测的,就不能强预测;

能量化的时候,为什么不量化?

但明明不能量化的时候,就不能为了量化而量化。

适可而止,不求甚解,知之为知之,不知为不知,始终在自己的能力圈里打决战,正好。

哪怕这个能力圈只有方寸之间,

哪怕只能十步一杀,

但始终唯你独尊。

后话:

为了能让本文正常通过审查发表,必须在尾声表扬一下斯大林同志:他没有沉沦,而是化脑白痴(错误代码250:未能确认广告主体,疑似客户近期未续费)为天士力(现在插播一条广告:天士力EB,到期年化250%的时候你值得拥有,它可能涨到250喔……百度广告,你不拥也得有),全身心投入到轰轰烈烈的伟大四年卫(wei)国(quan)战(yun)争(dong)当中,并最终拿回了全部欠薪+老板一半家产和老板邻居的所有家当,书写了一代屌丝农民工逆袭神经病的动人故事(冻人?天气寒冷的时候,你需要喝一杯……拉黑……神经病?你有神经病吗~请到沙茶武警第2医院纱帽诊室治疗,保证来你一个人,全家都得病。百度广告,绝不只坑你一个人……)。

The social network —— 关于那个姑娘

23 五月, 2016 (06:45) | 未分类 | By: kidlee

社交网络不知道看了多少遍,让人感动的情节太多了,但一直没看明白的地方是,为什么最后mark 会在facebook上加erica为好友,并且不断的刷新页面,另外就是那句,You’re not an asshole, Mark. You’re just trying so hard tobe.

有的时候无聊躺在床上,也会想起mark在片头走出饥渴学子酒吧跑回宿舍那段音乐,那是一段开场音乐,也是主题旋律,音乐很简单,只有钢琴的几个音阶。隐藏在音乐背后的却是无限的凄凉。

Mark为了facebook做了很多事,但在故事里,他却伤害了朋友和自己答应一起奋斗的创业伙伴,我想这也是为什么,影片的最后一句说mark是一个asshole。

其实整篇电影看下来,mark有很多值得点评的地方,但如果以eaica为主线,其实表现了mark自我封闭的一种性格,他是一个天才,但却无法正常的和女伴交流,当别人离开他之后,他就会利用网络的武器回击别人,甚至开始做一些比谁好看的软件来复仇。时光荏苒,facemash也许就是facebook的前身,但其实所有的理由都是erica

Mark渐渐成熟了,抛开了自己的好朋友,甩掉了赛艇兄弟,可故事的最后,其实mark一直都想着erica,当他被朋友起诉,能抚慰自己心灵的,其实是那个永远不可能喜欢自己的erica。故事就这么发展,mark其实也知道自己的孤独,但是他必须前行,所以为了实现理想,也许说不好其实是一种复仇,他一直希望把facebook做强,缺少沟通的mark最终选择了不择手段。导致自己被朋友起诉,也就是为什么影片最后用一个旁观者的身份定了mark为一个asshole。

所有的事情都会过去,mark已经很厉害了,可是他没有朋友,erica也回不来了,这种孤独最后融进音乐里,最后留下来放在了片头

How 2 use 343305.com

18 五月, 2016 (22:27) | 未分类 | By: kidlee

343305.com is a simple tool.

It can convert any complex URLs to www.343305.com/ numbers

So we can use it to remember the temporary web site, and share with friends.

I hope u like it 🙂

没有报酬,只有梦想,有人愿意与我同行吗

10 五月, 2016 (10:16) | 未分类 | By: kidlee

大家好,我要开始画饼了
大概2年前,我注册了一个叫http://shujubox.com的域名。为的是向大家提供一些基础性的服务,能够帮大家监控股票(但不仅限于股票)的价格,并按照套利逻辑监控潜在的套利机会然后提示给用户。

我只在知乎的签名中写入了shujubox的网址,承蒙大家的喜爱,现在已经有几百人注册了这个服务。但非常遗憾的是,我没有为任何一名注册用户提供过服务。

经过佳佳老师的努力,这个项目的第一个版本已经接近上线,在不久的将来,它就可以为所有的注册用户提供服务了。

然而遗憾的是,佳佳老师因为个人原因离开了这个项目,所以从今天开始,在梦想的道路上,我只能一个人独行了。

所以我需要找到一个人,可以和我一起,做一点对大家有意义的事情。至少,我希望大家在做现金管理的时候,可以少盯那么几分钟盘,自选股里可以少那个几只股票,仅仅是这样,我都已经和开心了。

我希望你是

一个懂JAVA的程序员,还有一些理财经验。

能够明白这个服务给大家带来的意义。

有那么一点点理想主义

我的联系方式:kidleecn(at)http://qq.com

请注明“数据盒子“合伙人。

我期待您的加入

 

价值投资到底解决了什么题?

29 四月, 2016 (08:57) | 未分类 | By: kidlee

昨天有人问我怎么理解价值投资,说实话,我只是价值投资的小学生,入门还不到1年,不敢妄言,有一些肤浅的体会和大家分享一下
我认为价值投资解决的主要问题是定价。详细说,如果我们去市场里买菜,价格是一个很敏感的因素,反而菜的质地并不是那么容易被人发现。买金饰,第一个问题是黄金多少钱一克。买可乐,3.5元是超市价,餐厅里有的时候卖5元,你就会觉得贵。可是股票怎么定价?一个好公司,买入的价格低才能挣钱,但怎么才能给一个好公司定价呢?

以上图为例,上证指数走了这么多年,围绕2000点左右的触碰有好几次,01年向上触碰过一次,08年向下碰过一次,14年也碰过一次,如果回溯历史,会不会觉得同样是2000点,01年的时候就很贵,08、14年是个很便宜的价格?没错,指数长期看肯定是大概率向上的,但我们一直说指数在几千点好像就不那么科学了。因为钱毛了,企业也增长了,01年如果10元一股贵的话,16年再卖10元一股,那就太便宜了。
所以其实投资还是很简单的,点位,价格,并不是太关键的因素,价格只是你决定现在参与是否合适的条件,而相对价格的高低才是你买卖股票的决定性依据,这也就是价值投资所能决定的问题。
回头再说回我举的例子,假如说你今天以10元每斤的价格买了50斤大米,如果明天大米的价格涨到100元,你会怎么做?如果是我,我会把大米都拿出去卖了,然后买点面回家蒸馒头吃。对,没错,这就是经济学里的替代效应。
如果你像我一样把家里的大米拿出来卖,那么在投资股票的时候,我想大家也能作出相同的决策。有了定价,一个公司在我们心中的价值就有个一杆秤,跪了还是便宜了一目了然,你还怕大牛市被套在顶点吗?我是不怕了。
外加一个番外篇,话说技术分析领域价格也有便宜和贵一说,随便举个例子,一个震荡区间,价格如果在震荡区间上沿,一定是贵的,可以卖空,可以空仓,但如果价格突破上沿继续向上,它的价格是贵了还是便宜了呢?